Научный вебинар «Прогнозирование финансовых временных рядов и анализ их предсказуемости»

Финансовые временные ряды, вероятно, наиболее древний объект прогнозирования, если не считать угадывание погоды по народным приметам и судьбы по линиям на руке. Тем не менее, из-за специфических свойств этих рядов их прогнозирование с достаточной точностью нередко вызывает определенные затруднения. Многочисленные методы и алгоритмы, изобретенные человечеством, — попытки их преодолеть. О некоторых из таких попыток, о том, что мы сами делаем с финансовыми рядами, а заодно и о том, есть ли предел совершенства в прогнозировании,  и идет речь на нашем вебинаре.

 

 

СПИКЕР:

Антон Кованцев, инженер Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО